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加密貨幣技術分析: MACD 加權

加密貨幣技術分析: MACD 加權

本文章將會教你進階版的MACD (平滑異同移動平均線指標,Moving Average Convergence Divergence,MACD)交易技術分析技巧。如果你本身對 MACD 認識不深,你可以觀看以下短片: “Crypto Trading Dojo: How to trade using the MACD”

MACD 的常見誤解

首先,我們要在這篇文章的開始部份看一下MACD的一個常見誤區。當使用時,MACD給出的訊號通常會看到正交叉和負交叉。許多交易人員和交易機器人也會透過這些訊號進行交易,在正交叉出現時做多,在負交叉出現時則做空。

常見的誤解通常是圍繞著何時應該進行交易以及慢/快線的定位。例如,在下面的圖表中,慢線和快線都處於一個多月以來的最低水準。快線和慢線剛剛出現了正交叉,因此大家會誤解比特幣將極有可能出現重大的上行趨勢。

MACD/USD 比特幣

最終,比特幣的價格並沒有大幅上升,而是在兩日內下跌了9%。

BTC/USDT MACD 失敗例子

為什麼會出現以上這種情況?很明顯,在高度消極的區域BTC/USD的MACD正交叉,這不就是代表價格將出現一個重大的反彈嗎?還是因為MACD對於BTC/USD交易對是一個無效的指標?

出現這種情況的原因是MACD趨勢加權。MACD趨勢加權是指根據市場情緒,將交易將會傾向於一邊,一是做多,一是做空。隨著市場的發展,趨勢加權經常隨著加密貨幣價格的轉變而變化。使用MACD加權並沒有固定的策略。然而,大家仍然學習某些特定的技術。

MACD的標準使用: 沒有趨勢加權的例子

Below is an example of the expected trade placement from a typical MACD bot or MACD crossover trader, not utilising MACD trend weighting.

MACD趨勢加權不能被標準的MACD交易機器人所識別。這些標準交易機器人只能尋找出快慢MACD線的交叉點。

下面是一個典型的例子,示範MACD機器人或MACD交叉交易員在沒有使用MACD趨勢加權的情況下,預期設立的交易訂單。

注意:

這個例子也顯示,使用交易機器人與交易人員手動下的訂單效果不相伯仲。交易機器人需要根據市場情況來定期調整和使用。

  • L = 下了做多訂單
  • S = 下了做空訂單
  • 白色標記處 = 交叉

BTC/USD – MACD 交叉交易

從上圖我們可以看出,在很短的時間內出現了很多交易。在五天的時間裡有八次交易,平均每15個小時就有一次交易。在此段時間,比特幣的價格高度波動。在高波動期間,交易機器人和交叉交易人員通常會獲得良好的回報,然而,如下圖所示,機器人或交易人員在八次的交易中只能獲得7.06%的可憐回報。

BTC/USD MACD 投資回報

此外,這次的回報不包括交易費、心理交易效應和每小時的指標變化。

BTC/USD MACD USD $100 美元的回報

交易員在同一個情況下使用了MACD加權

在此段時間,很明顯比特幣即將出現價格下行的情況。比特幣連續看到從上升楔形(糾正階段 – 負價格延續模式)的負面突破,並未能突破關鍵的紫色區域。比特幣未能創造更高的高點,而且1在1月、2月、3月和4月的月中皆出現在了下跌的情況。主要的負面價格走勢的跡象明顯存在。

BTC/USD 26/04/21 – 12/05/21

因此,如果MACD被用做多/做空指標,那麼大家便需要使用MACD加權。

在這個例子中,價格前景是看跌的趨勢,因此MACD加權建議只放空頭。使用MACD的正向交叉顯示結束空頭。

價格下跌趨勢 – MACD 加權

相反, 如果價格趨勢為上升,則如下圖所示般採取相反的投資行為。

價格上升趨勢 – MACD 加權

下跌加權的示範例子

如前所述,在標準MACD階段被評估的時期都是看跌。因此我們將使用MACD負值加權系統,只放置空頭。

在負數交叉時放置空頭,在正數交叉時空頭隨之表現活躍。在下面的圖表中,我們可以看到所訂下的交易訂單。

BTC/USD – 使用正確的MACD 加權設立訂單

在上面的圖表中,我們可以看到交易量仍然很高,在七天內進行了六次交易。然而,通過正確的加權,成功的可能性大大增加,六次交易中有四次看到正數的數益(PNL)。

沒有交易出現超過5%的損失。在下面的圖表中,我們可以看到在此期間,整體盈利比率為 +28.26%。

BTC/USD – MACD 加權

MACD 加權總結

MACD加權可以成就或破壞一個MACD交易策略。

實施正確的加權技巧非常重要。然而,如果在選擇MACD加權之前進行徹底的分析,這應能大大減少選擇錯誤加權的可能性。在決定使用哪種權重時,我們應該同時考慮及使用交易員常用的其他分析技術工具,以確保投資策略的準確性。

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